Зад.1 - Създайте нова форма с име: HelloForm

Зад.2 - Като отворите Toolbox изберете Button, след това го поставете във вашата форма

Зад.3 - Променете името на формата с HelloForm, след това и името на бутона с Затвори

Зад.4 - Щракнете два пъти на бутона с мишката и като се отвори кода на формата му напишете:

Form.ActiveForm.Close();

След което стартирайте приложението!